Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

Paperback Duits 2009 3e druk 9783642033001
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Samenvatting

Derivative Finanzverträge sind Bestandteil vieler Finanzierungs- und Investitionsangebote. Neben Forward, Futures sowie Call- und Put-Optionen schließt dies komplexe oder sogenannte Exotische Optionen ein, die in vielen strukturierten Produkten enthalten sind. Die Analyse der Vertragseigenschaften und die Diskussion der Anwendung unterschiedlicher Optionen ist einer der Schwerpunkte dieses Lehrbuchs. Darüber hinaus wird schrittweise das Modell eines Finanzmarktes unter Unsicherheit von einer diskreten Zeitvorstellung bis hin zu dem zeitstetigen Rahmen entwickelt und auf die Bewertung und die Sicherung (Hedging) komplexer Finanzströme angewendet. Der Inhalt erstreckt sich von den Grundlagen des Binominalmodells über das Black-Scholes Modell bis hin zu Zinsstrukturmodellen und der Erweiterung auf einen internationalen Finanzmarkt unter Einschluss von Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken. Die dritte Auflage ist vollständig neu bearbeitet und erweitert.

Specificaties

ISBN13:9783642033001
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:697
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:3

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Inhoudsopgave

Grundlagen eines Finanzmarktmodells.- Verteilungsunabh¨angige Bewertungsgrenzen f¨ur Call- und Put-Optionen.- Eigenschaften ausgew¨ahlter Exotischer Optionen.- Finanzmarktmodell mit diskreter Zeit.- Binomialmodell f#x00F6;r Aktienoptionen.- Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen.- Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell.- Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Vertr¨age.- Diskrete Modelle der Zinsunsicherheit.- Zeitstetige Zinsstrukturmodelle.- Modell eines internationalen Finanzmarktes.- L¨osungen der ¨Ubungsaufgaben.

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