Hira L. Koul
Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models
Paperback Engels 2002 2e druk 9780387954769Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This book presents a unified approach for obtaining the limiting distributions of minimum distance. It discusses classes of goodness-of-t tests for fitting an error distribution in some of these models and/or fitting a regression-autoregressive function without assuming the knowledge of the error distribution. The main tool is the asymptotic equi-continuity of certain basic weighted residual empirical processes in the uniform and L2 metrics.
Specificaties
ISBN13:9780387954769
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:425
Uitgever:Springer New York
Druk:2
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Introduction * Asymptotic Properties of W.E.P.'s * Linear Rank and Signed Rank Statistics * M, R and Some Scale Estimators * Minimum Distance Estimators * Goodness-of-fit Tests in Regression * Autoregression * Nonlinear Autoregression
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan