Giuseppe Da Prato
An Introduction to Infinite-Dimensional Analysis
Gebonden Engels 2006 2006e druk 9783540290209Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Based on well-known lectures given at Scuola Normale Superiore in Pisa, this book introduces analysis in a separable Hilbert space of infinite dimension. It starts from the definition of Gaussian measures in Hilbert spaces, concepts such as the Cameron-Martin formula, Brownian motion and Wiener integral are introduced in a simple way. These concepts are then used to illustrate basic stochastic dynamical systems and Markov semi-groups, paying attention to their long-time behavior.
Specificaties
ISBN13:9783540290209
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:204
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2006
Serie:Universitext
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Gaussian measures in Hilbert spaces.- The Cameron–Martin formula.- Brownian motion.- Stochastic perturbations of a dynamical system.- Invariant measures for Markov semigroups.- Weak convergence of measures.- Existence and uniqueness of invariant measures.- Examples of Markov semigroups.- L2 spaces with respect to a Gaussian measure.- Sobolev spaces for a Gaussian measure.- Gradient systems.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan