Jochen Veith
Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Paperback Duits 2006 2006e druk 9783835004191Levertijd ongeveer 9 werkdagen
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Samenvatting
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Specificaties
ISBN13:9783835004191
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:136
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2006
Lezersrecensies
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Inhoudsopgave
Theorie sozialer Anpassung
Stationäre und nicht stationäre Coherent Market Hypothesis
Bewertung derivativer Wertpapiere
Monte-Carlo-Simulation
Komparativ-statische Modellanalyse
Optionspreise im allgemeinen und atomistischen Marktgleichgewicht
Stationäre und nicht stationäre Coherent Market Hypothesis
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