Irmhild Wrede,
Prof. Dr. Andreas Pfingsten
Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Paperback Duits 2009 2010e druk 9783834919717
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Samenvatting
Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Specificaties
ISBN13:9783834919717
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:279
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2010
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Serie:ifk edition
Lezersrecensies
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Inhoudsopgave
Grundlagen.- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II.- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen.- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen Modellvalidierung.- Schlussbetrachtung.
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