Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Name: Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Author: Irmhild Wrede

Paperback Duits 2009 2010e druk 9783834919717

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Samenvatting

Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.

Specificaties

ISBN13:9783834919717

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:279

Uitgever:Gabler Verlag

Druk:2010

Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management

Serie:ifk edition

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Inhoudsopgave

Grundlagen.- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II.- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen.- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen Modellvalidierung.- Schlussbetrachtung.