Jens Fricke
Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken
Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Paperback Duits 2006 9783835005501Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Specificaties
ISBN13:9783835005501
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Value at Risk
Volatilität und Interdependenz
Empirische Vergleichsstudie
Volatilität und Interdependenz
Empirische Vergleichsstudie
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan