Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken

Theoretische Grundlagen und empirische Analysen

Paperback Duits 2006 9783835005501
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Samenvatting

Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

Specificaties

ISBN13:9783835005501
Taal:Duits
Bindwijze:paperback

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Inhoudsopgave

Value at Risk

Volatilität und Interdependenz

Empirische Vergleichsstudie

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